Cette voie forme un angle droit avec l'avenue Alexandra qui, à cette époque, n'est pas prolongée en direction ouest. Certaines sources donnent alors la dénomination «avenue Alexandra» autant pour la voie nord-sud que pour la voie est-ouest. Cependant au moment où l'on prolonge la voie est-ouest, celle-ci garde le générique d'avenue et la voie nord-sud devient la rue du même nom. Il est probable que cette rue ait été nommée en l'honneur d'Alexandra (1844-1925), femme du roi d'Angleterre, Edouard VII, qui régna de 1901 à 1910. Princesse danoise, Alexandra était la fille du roi du Danemark, Christian IX.